PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRK с MYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRK с MYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) and MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRK returned 2.29%/yr vs 1.67%/yr for MYI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRK и MYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRK показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции NRK превзошли акции MYI по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.67% соответственно.

NRK

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
8.43%
С начала года
10.68%
1 год
20.67%
3 года*
8.35%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.29%

MYI

1 день
-0.36%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
1.73%
С начала года
4.45%
1 год
12.31%
3 года*
6.32%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRK и MYI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		10.68%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		4.45%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%

Correlation

The correlation between NRK and MYI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2003 г.

0.37

The correlation between NRK and MYI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Часто сравнивают с NRK:
NRK с ATOIXNRK с BMNNRK с DMREXNRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFXNRK с NMTRX
Часто сравнивают с MYI:
MYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с USMSXMYI с NPVMYI с FHMIXMYI с IIMMYI с BATVX

Доходность на риск

NRK vs. MYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRK c MYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRKMYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.40

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.15

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.63

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

6.22

+9.09

NRK vs. MYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRK на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MYI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRK и MYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRK и MYI

Максимальная просадка NRK за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRK и MYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRKMYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-43.90%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-7.58%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-15.07%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.72%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-9.38%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NRK и MYI

Текущая волатильность для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) составляет 2.15%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что NRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRKMYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.05%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

8.86%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

11.02%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.36%

-1.03%

Сравнение комиссий NRK и MYI

И NRK, и MYI имеют комиссию равную 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRK и MYI

Дивидендная доходность NRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MYI в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.08%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.69%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Часто задаваемые вопросы

NRK and MYI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (2.30%) compared to NRK (2.15%). In terms of maximum drawdown, NRK dropped -40.18% vs MYI's -43.90%.

NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRK и MYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор