Сравнение NRK с MYI
NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) and MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRK returned 2.44%/yr vs 1.51%/yr for MYI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.16% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRK и MYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции NRK превзошли акции MYI по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.51% соответственно.
NRK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.44%
MYI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам NRK и MYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 2.92% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
Correlation
The correlation between NRK and MYI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between NRK and MYI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRK vs. MYI — Ранг доходности на риск
NRK
MYI
Сравнение NRK c MYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRK | MYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.47 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.45 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRK | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NRK и MYI
Максимальная просадка NRK за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRK и MYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRK | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -43.90% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -7.58% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.67% | -15.07% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -31.84% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -31.84% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -7.10% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -9.39% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRK и MYI
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRK | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.03% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 6.90% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 8.59% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 10.96% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.37% | -1.04% |
Сравнение комиссий NRK и MYI
И NRK, и MYI имеют комиссию равную 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRK и MYI
Дивидендная доходность NRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности MYI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.10% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.86% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
NRK and MYI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (3.40%) compared to MYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NRK dropped -40.18% vs MYI's -43.90%.
NRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRK и MYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор