Сравнение USTEX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.02% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и MIY
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
USTEX vs. MIY — Ранг доходности на риск
USTEX
MIY
Сравнение USTEX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.89 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и MIY
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и MIY
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -42.19% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.12% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -34.59% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -34.59% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.68% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.33% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и MIY
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.80% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 8.73% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.37% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 11.43% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 11.83% | -6.80% |