PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTB с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

USTB и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USTB и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTB и EVSD

2026 (YTD)20252024
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		0.35%6.08%3.68%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

USTB

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.62%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с TBUXUSTB с SPYUSTB с RAVI
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий USTB и EVSD

USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

USTB vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.97

4.39

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.61

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

4.04

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.81

17.93

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

3.10

-1.40

Корреляция

Корреляция между USTB и EVSD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и EVSD

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью EVSD в 4.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.61%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTB и EVSD

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

USTBEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-1.26%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.26%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.80%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.17%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.28%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и EVSD

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTBEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.03%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

1.96%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.96%

+0.06%