Сравнение USTB с EVSD
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. USTB is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, USTB returned 4.75% vs 4.84% for EVSD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности USTB и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.77%.
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTB и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 6.08% | 3.68% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
Correlation
The correlation between USTB and EVSD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between USTB and EVSD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. EVSD — Ранг доходности на риск
USTB
EVSD
Сравнение USTB c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.67 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.86 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.66 | 16.16 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 3.16 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 3.03 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок USTB и EVSD
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.26% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.26% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.19% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.30% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и EVSD
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.14% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 1.54% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
Сравнение комиссий USTB и EVSD
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и EVSD
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and EVSD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 4.75% for USTB. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.58% for USTB.
They also come from different issuers: Victory and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.24% for EVSD.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор