Сравнение UST с XAUUSD=X
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 12.62%/yr for XAUUSD=X. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UST и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: -2.25% против 12.62% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам UST и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -2.41% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between UST and XAUUSD=X is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between UST and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
UST
XAUUSD=X
Сравнение UST c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 2.28 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и XAUUSD=X
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -44.69% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -24.85% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -24.85% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -24.85% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -24.85% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -22.15% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -16.44% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 9.40% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и XAUUSD=X
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 7.65% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 22.37% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 23.45% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.75% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.20% | -2.02% |
Часто задаваемые вопросы
UST and XAUUSD=X have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAUUSD=X has higher volatility (7.65%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs XAUUSD=X's -44.69%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор