PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с FLXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. UST is passively managed, while FLXR is actively managed. Over the past year, UST returned 3.81% vs 5.89% for FLXR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UST charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности UST и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 1.09%.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и FLXR

2026 (YTD)20252024
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-1.78%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%

Correlation

The correlation between UST and FLXR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between UST and FLXR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UST и FLXR

Секторы
UST
FLXR

Финансовые услуги

97.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

62.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

37.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UST
97.4%
FLXR

-

Сырьевые материалы

UST

-

FLXR

-

Коммуникационные услуги

UST

-

FLXR

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

FLXR

-

Потребительский защитный сектор

UST

-

FLXR

-

Энергетика

UST

-

FLXR

-

Здравоохранение

UST

-

FLXR
62.4%

Промышленность

UST

-

FLXR

-

Недвижимость

UST

-

FLXR
37.6%

Технологии

UST

-

FLXR

-

Коммунальные услуги

UST

-

FLXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN

Доходность на риск

UST vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.61

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.94

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.04

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

17.36

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.61

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.65

-2.46

Просадки

Сравнение просадок UST и FLXR

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-1.94%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-1.46%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-0.23%

-38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-0.36%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.34%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и FLXR

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.76%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

1.65%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

2.26%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

2.79%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

2.79%

+10.39%

Сравнение комиссий UST и FLXR

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и FLXR

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FLXR в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and FLXR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UST has higher volatility (3.10%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs FLXR's -1.94%.

On 1-year performance, FLXR leads with 5.89% vs 3.81% for UST. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.89% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.49% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while FLXR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.40% for FLXR.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор