PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USSTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		0.13%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

USSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.53%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с ATOIXUSSTX с DFABXUSSTX с FHMIXUSSTX с USBLXUSSTX с USMSXUSSTX с APUSX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий USSTX и USMTX

USSTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USSTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.86

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

6.92

-4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

3.29

-1.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

6.97

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

36.30

-27.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSTX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.86

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

2.60

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

2.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между USSTX и USMTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSTX и USMTX

Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.78%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSTX и USMTX

Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-1.98%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-0.40%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.82%

-1.92%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.30%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USSTX и USMTX

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.40%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

0.70%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.72%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

0.75%

+1.09%