Сравнение USSPX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -13.25% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и GQEIX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
USSPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
USSPX
GQEIX
Сравнение USSPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.69 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.77 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.97 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и GQEIX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и GQEIX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -28.48% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.30% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -20.44% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.26% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.69% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.40% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и GQEIX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.76% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.32% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.44% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.88% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.88% | -0.53% |