Сравнение USSPX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 5.45% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и FNSTX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
USSPX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
USSPX
FNSTX
Сравнение USSPX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.08 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.64 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и FNSTX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и FNSTX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -35.82% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.43% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -21.97% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -7.47% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.25% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.44% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и FNSTX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.52% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.38% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 16.05% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.79% | -0.47% |