PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с WMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с WMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и WMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.95%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.95%.

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

WMB

1 день
0.43%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.95%
6 месяцев
16.67%
1 год
25.78%
3 года*
40.30%
5 лет*
31.00%
10 лет*
23.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с FCNTX
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

FNSTX vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXWMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.05

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.18

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

4.69

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.35

Корреляция

Корреляция между FNSTX и WMB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и WMB

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности WMB в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.78%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и WMB

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и WMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-98.03%

+62.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.36%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-23.01%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-3.88%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-27.17%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.75%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и WMB

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.10%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.36%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

24.70%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

23.40%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

31.62%

-12.83%