PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с WMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с WMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и WMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.36%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.36%.

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

WMB

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
14.53%
1 год
22.47%
3 года*
39.69%
5 лет*
30.65%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с FCNTX
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

FNSTX vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXWMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.91

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.29

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.95

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

4.19

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.91

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.36

Корреляция

Корреляция между FNSTX и WMB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и WMB

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности WMB в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.82%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и WMB

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и WMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-98.03%

+62.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.36%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-23.01%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.13%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-27.17%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.76%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и WMB

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.22%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.39%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

24.72%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

23.40%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

31.62%

-12.82%