Сравнение USSPX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 4.86% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.78% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
DHAMX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и DHAMX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
USSPX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
USSPX
DHAMX
Сравнение USSPX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.37 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.91 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и DHAMX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности DHAMX в 34.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 34.38% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и DHAMX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -28.47% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.65% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -28.47% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -28.47% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.84% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.19% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.11% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и DHAMX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.11% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.36% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.74% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.61% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.25% | +1.07% |