Сравнение USSPX с CBYYX
USSPX (USAA 500 Index Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, USSPX returned 27.80% vs 10.85% for CBYYX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USSPX charges 0.24%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и CBYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.
USSPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 15.50%
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSPX и CBYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 11.07% | 17.63% | 25.04% | 7.58% |
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 2.27% | 11.09% | 15.69% | 3.43% |
Correlation
The correlation between USSPX and CBYYX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSPX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск
USSPX
CBYYX
Сравнение USSPX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | CBYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 8.74 | -7.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 121.08 | -117.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 426.15 | -411.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 8.97 | -6.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.45 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и CBYYX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и CBYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSPX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -8.72% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.09% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.31% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.03% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и CBYYX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSPX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 0.20% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.60% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 1.23% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 8.21% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 8.21% | +10.15% |
Сравнение комиссий USSPX и CBYYX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и CBYYX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 8.93% | 9.14% | 10.33% | 9.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.74% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
USSPX and CBYYX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSPX has higher volatility (2.94%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs CBYYX's -8.72%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSPX и CBYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор