PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBYYX с EVNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both funds - CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past year, CBYYX returned 10.85% vs 11.36% for EVNT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBYYX charges 1.46%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 3.25%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.46%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBYYX и EVNT

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.25%13.72%5.13%4.44%

Correlation

The correlation between CBYYX and EVNT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOODEVNT с QMNNX

Доходность на риск

CBYYX vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBYYXEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.97
1.49

+7.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.01
2.24

+27.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.74

1.32

+7.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

121.08

3.41

+117.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

426.15

10.89

+415.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBYYX vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.97, что выше коэффициента Шарпа EVNT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBYYXEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97

1.49

+7.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.50

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и EVNT

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBYYXEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-13.85%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-3.35%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.80%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.05%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и EVNT

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.20%, в то время как у AltShares Event-Driven ETF (EVNT) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBYYXEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.26%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

3.69%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

7.64%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

9.25%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

9.25%

-1.04%

Сравнение комиссий CBYYX и EVNT

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и EVNT

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности EVNT в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CBYYX and EVNT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVNT has higher volatility (1.26%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs EVNT's -13.85%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBYYX и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор