Сравнение CBYYX с ILS
CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CBYYX returned 10.95% vs 7.67% for ILS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CBYYX charges 1.46%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBYYX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBYYX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBYYX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 2.27% | 9.37% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CBYYX and ILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBYYX vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBYYX
ILS
Сравнение CBYYX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBYYX | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.74 | 1.62 | +7.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 121.08 | 13.93 | +107.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.15 | 46.57 | +379.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBYYX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97 | 2.79 | +6.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.90 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CBYYX и ILS
Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBYYX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -1.56% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.55% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.25% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBYYX и ILS
Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.20%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBYYX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.88% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 1.69% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.77% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.38% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.38% | +4.84% |
Сравнение комиссий CBYYX и ILS
CBYYX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBYYX и ILS
Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 8.93% | 9.14% | 10.33% | 9.41% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBYYX and ILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.88%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs ILS's -1.56%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBYYX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор