PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBYYX с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.


CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBYYX и ILS


Correlation

The correlation between CBYYX and ILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

CBYYX vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBYYXILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+25.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.74

1.62

+7.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

121.08

13.93

+107.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

426.15

46.57

+379.57

CBYYX vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.97, что выше коэффициента Шарпа ILS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBYYXILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97

2.79

+6.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.90

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и ILS

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBYYXILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-1.56%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.55%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.25%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и ILS

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.20%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBYYXILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.88%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

1.69%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

2.77%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

3.38%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

3.38%

+4.84%

Сравнение комиссий CBYYX и ILS

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и ILS

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности ILS в 8.09%


ПозицияTTM202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
8.93%9.14%10.33%9.41%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.09%6.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CBYYX and ILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILS has higher volatility (0.88%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs ILS's -1.56%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBYYX и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор