PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSH с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSH и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

USSH vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSHIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

USSH vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USSHIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

Просадки

Сравнение просадок USSH и IBTE

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSHIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

0.00%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

0.00%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSHIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.00%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

0.00%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

0.00%

+1.53%

Сравнение комиссий USSH и IBTE

USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и IBTE

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
3.64%3.67%3.22%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.

USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for IBTE.

USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор