PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USSG charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и ASHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%3.04%

Correlation

The correlation between USSG and ASHX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.33

The correlation between USSG and ASHX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и ASHX

Секторы
USSG
ASHX

Технологии

36.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.5%

Финансовые услуги

10.6%
19.6%

Здравоохранение

9.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.1%

Промышленность

8.1%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
14.3%

Недвижимость

2.2%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
9.6%

Энергетика

2.1%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
4.3%

Технологии

USSG
36.9%
ASHX
14.1%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
ASHX
1.5%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
ASHX
19.6%

Здравоохранение

USSG
9.6%
ASHX
7.9%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
ASHX
7.1%

Промышленность

USSG
8.1%
ASHX
16.0%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
ASHX
14.3%

Недвижимость

USSG
2.2%
ASHX
1.4%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
ASHX
9.6%

Энергетика

USSG
2.1%
ASHX
4.2%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
ASHX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

USSG vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

—

—

Просадки

Сравнение просадок USSG и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

—

—

Сравнение комиссий USSG и ASHX

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ASHX

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and ASHX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ASHX.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ASHX is China Equities. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор