PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-14.66%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.70% против 16.03% соответственно.

USSCX

1 день
-1.34%
1 месяц
-9.27%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-13.47%
1 год
17.07%
3 года*
16.19%
5 лет*
0.02%
10 лет*
11.70%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с VOOG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий USSCX и VUG

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

USSCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.11

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

3.96

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между USSCX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и VUG

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		11.04%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и VUG

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-50.68%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-16.53%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-35.61%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-35.61%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-13.20%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-7.13%

-24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и VUG

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.65%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

22.68%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

22.23%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

21.38%

+5.00%