Сравнение USSC.L с BTC-USD
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USSC.L returned 12.58%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSC.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции USSC.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.58% против 57.32% соответственно.
USSC.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 16.70%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 12.58%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам USSC.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 16.70% | 14.72% | 8.33% | 23.18% | -10.14% | 35.22% | 8.76% | 23.17% | -15.30% | 9.80% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between USSC.L and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between USSC.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSC.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USSC.L
BTC-USD
Сравнение USSC.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSC.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.78 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -1.36 | +16.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и BTC-USD
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -85.30% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -51.21% | +43.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -51.21% | +23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -76.67% | +49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.99% | -83.80% | +34.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.01% | +49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -42.35% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 35.02% | -32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.22%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 12.11% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 34.59% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 35.62% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 44.71% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 56.62% | -33.83% |
Часто задаваемые вопросы
USSC.L and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USSC.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор