PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. USSC.L is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, USSC.L returned 10.07%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

USSC.L

1 день
2.35%
1 месяц
5.92%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.69%
1 год
37.80%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.58%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.70%14.72%8.33%23.18%-10.14%35.22%8.76%8.64%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between USSC.L and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between USSC.L and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и AVDV

Секторы
USSC.L
AVDV

Финансовые услуги

19.8%
13.7%

Промышленность

14.7%
21.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
14.4%

Энергетика

11.2%
10.8%

Технологии

9.4%
6.4%

Здравоохранение

7.5%
2.1%

Недвижимость

6.2%
1.1%

Сырьевые материалы

6.1%
22.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
AVDV
13.7%

Промышленность

USSC.L
14.7%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
AVDV
14.4%

Энергетика

USSC.L
11.2%
AVDV
10.8%

Технологии

USSC.L
9.4%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
AVDV
2.1%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с IMID.LUSSC.L с VBRUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

USSC.L vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSC.LAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.36

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.12

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.44

+2.51

USSC.L vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и AVDV

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-43.01%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-13.19%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-14.17%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.08%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.76%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.30%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и AVDV

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.22%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.26%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.88%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.25%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.41%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.77%

+3.02%

Сравнение комиссий USSC.L и AVDV

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и AVDV

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор