PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с TNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.78% соответственно.

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий USSBX и TNSHX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

USSBX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.83

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.29

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.48

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

12.38

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.78

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.99

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.03

+0.66

Корреляция

Корреляция между USSBX и TNSHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и TNSHX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TNSHX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и TNSHX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-5.99%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.13%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-5.99%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-5.99%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.82%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.90%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и TNSHX

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.23%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.22%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

1.80%

-0.03%