PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с DESK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с DESK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USRT returned 16.73% vs 4.21% for DESK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for DESK.

Доходность

Сравнение доходности USRT и DESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у DESK с доходностью 8.24%.

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.73%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.40%

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и DESK

2026 (YTD)202520242023
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.10%2.44%8.58%13.81%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%

Correlation

The correlation between USRT and DESK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between USRT and DESK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и DESK

Секторы
USRT
DESK

Недвижимость

99.4%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
DESK
100.0%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
DESK

-

Сырьевые материалы

USRT

-

DESK

-

Коммуникационные услуги

USRT

-

DESK

-

Потребительский циклический сектор

USRT

-

DESK

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

DESK

-

Энергетика

USRT

-

DESK

-

Здравоохранение

USRT

-

DESK

-

Промышленность

USRT

-

DESK

-

Технологии

USRT

-

DESK

-

Коммунальные услуги

USRT

-

DESK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQDESK с WELL

Доходность на риск

USRT vs. DESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c DESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTDESKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.21

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.43

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.17

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

0.36

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. DESK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DESK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и DESK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTDESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.21

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок USRT и DESK

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и DESK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTDESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-28.65%

-41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-25.09%

+17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-11.40%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.05%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

11.83%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и DESK

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.12%, в то время как у Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTDESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.86%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

14.63%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

20.03%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

25.70%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

25.70%

-4.42%

Сравнение комиссий USRT и DESK

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DESK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и DESK

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DESK в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and DESK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to USRT (4.12%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs DESK's -28.65%.

On 1-year performance, USRT leads with 16.73% vs 4.21% for DESK. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRT has performed better with a 16.73% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.64% for USRT.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.50% for DESK.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и DESK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор