PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с SRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs -12.64% for SRS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DESK charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности DESK и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -17.34%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и SRS

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-26.50%

Correlation

The correlation between DESK and SRS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.71

The correlation between DESK and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DESK и SRS

Секторы
DESK
SRS

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DESK
100.0%
SRS

-

Сырьевые материалы

DESK

-

SRS

-

Коммуникационные услуги

DESK

-

SRS

-

Потребительский циклический сектор

DESK

-

SRS

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

SRS

-

Энергетика

DESK

-

SRS

-

Финансовые услуги

DESK

-

SRS
71.8%

Здравоохранение

DESK

-

SRS

-

Промышленность

DESK

-

SRS

-

Технологии

DESK

-

SRS

-

Коммунальные услуги

DESK

-

SRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с REIT

Доходность на риск

DESK vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKSRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.46

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.53

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.62

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.38

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKSRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.46

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.50

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DESK и SRS

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-99.96%

+71.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-20.53%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-99.96%

+88.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-91.23%

+80.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

9.15%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и SRS

Текущая волатильность для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) составляет 5.86%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DESK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.59%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

19.70%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

27.32%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

37.62%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

40.68%

-14.98%

Сравнение комиссий DESK и SRS

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и SRS

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SRS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

DESK and SRS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to DESK (5.86%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs SRS's -99.96%.

On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -12.64% for SRS. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.81% for SRS.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.95% for SRS.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор