Сравнение DESK с SRS
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 13.59% vs -17.30% for SRS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DESK charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SRS.
Доходность
Сравнение доходности DESK и SRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -22.29%.
DESK
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- 18.37%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам DESK и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 21.97% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -21.18% |
Correlation
The correlation between DESK and SRS is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | -0.70 |
The correlation between DESK and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. SRS — Ранг доходности на риск
DESK
SRS
Сравнение DESK c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.73 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.52 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и SRS
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и SRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -99.96% | +71.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -23.80% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -99.96% | +99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -91.26% | +80.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 11.37% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и SRS
Текущая волатильность для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) составляет 6.92%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DESK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 10.80% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 22.46% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 28.80% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 37.84% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 40.79% | -15.02% |
Сравнение комиссий DESK и SRS
DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и SRS
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SRS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.53% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and SRS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to DESK (6.92%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs SRS's -99.96%.
On 1-year performance, DESK leads with 13.59% vs -17.30% for SRS. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 13.59% return vs -17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
DESK has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.71% for SRS.
DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.95% for SRS.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и SRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор