PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с MORT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds from VanEck - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs 11.91% for MORT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности DESK и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.82%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и MORT

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%8.92%

Correlation

The correlation between DESK and MORT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between DESK and MORT shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DESK и MORT

Секторы
DESK
MORT

Недвижимость

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DESK
100.0%
MORT
96.7%

Сырьевые материалы

DESK

-

MORT

-

Коммуникационные услуги

DESK

-

MORT

-

Потребительский циклический сектор

DESK

-

MORT

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

MORT

-

Энергетика

DESK

-

MORT

-

Финансовые услуги

DESK

-

MORT
3.0%

Здравоохранение

DESK

-

MORT

-

Промышленность

DESK

-

MORT

-

Технологии

DESK

-

MORT

-

Коммунальные услуги

DESK

-

MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQDESK с WELL
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

DESK vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.72

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.09

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.84

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

2.32

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DESK и MORT

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-70.13%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-14.27%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-22.25%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-15.31%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

5.14%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и MORT

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.94%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.87%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.57%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

23.70%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

28.84%

-3.14%

Сравнение комиссий DESK и MORT

DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и MORT

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности MORT в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

DESK and MORT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to MORT (3.94%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs MORT's -70.13%.

On 1-year performance, MORT leads with 11.91% vs 4.21% for DESK. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MORT has performed better with a 11.91% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

MORT has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 4.97% for DESK.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.42% for MORT.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор