PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

USRD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и USPX

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с AUMI
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий USRD и USPX

USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

USRD
Themes US R&D Champions ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USRD vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

6.97

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между USRD и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и USPX

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок USRD и USPX

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-31.21%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.48%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.81%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.51%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.63%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и USPX

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.37%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.73%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

18.75%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.15%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.98%

+3.15%