PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 13.88% for UNOV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности USRD и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и UNOV

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%0.64%

Correlation

The correlation between USRD and UNOV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between USRD and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и UNOV

Секторы
USRD
UNOV

Технологии

58.5%
36.2%

Здравоохранение

14.4%
8.4%

Промышленность

9.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.9%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USRD
58.5%
UNOV
36.2%

Здравоохранение

USRD
14.4%
UNOV
8.4%

Промышленность

USRD
9.3%
UNOV
8.1%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
UNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
UNOV
10.1%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
UNOV
1.8%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
UNOV
4.9%

Недвижимость

USRD
1.1%
UNOV
1.9%

Энергетика

USRD

-

UNOV
3.5%

Финансовые услуги

USRD

-

UNOV
11.9%

Коммунальные услуги

USRD

-

UNOV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с UJUN

Доходность на риск

USRD vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.50

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.63

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.08

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

15.01

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.50

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.20

Просадки

Сравнение просадок USRD и UNOV

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-13.84%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.52%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.07%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.66%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.93%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и UNOV

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.11%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

4.67%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

5.58%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

6.83%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

7.72%

+11.50%

Сравнение комиссий USRD и UNOV

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и UNOV

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and UNOV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 13.88% for UNOV. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for UNOV.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Themes and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор