PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USRD с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past year, USRD returned 16.42% vs 19.30% for SIXA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

USRD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.51%
1 год
16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и SIXA

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		13.51%12.44%15.53%5.32%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%2.49%

Correlation

The correlation between USRD and SIXA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between USRD and SIXA shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRD и SIXA

Секторы
USRD
SIXA

Технологии

64.5%
19.2%

Здравоохранение

14.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
13.9%

Промышленность

3.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
23.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%
1.3%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

USRD
64.5%
SIXA
19.2%

Здравоохранение

USRD
14.3%
SIXA
14.5%

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
SIXA
3.9%

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
SIXA
13.9%

Промышленность

USRD
3.6%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
SIXA
23.2%

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
SIXA

-

Недвижимость

USRD
1.7%
SIXA
1.3%

Энергетика

USRD

-

SIXA
4.8%

Финансовые услуги

USRD

-

SIXA
7.7%

Коммунальные услуги

USRD

-

SIXA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с SMCF
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

USRD vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.18

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.28

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.47

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

13.14

-9.75

USRD vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и SIXA

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-18.38%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-5.59%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

0.00%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.95%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

1.47%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SIXA

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.40%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

6.99%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

8.89%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

12.78%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

13.28%

+6.13%

Сравнение комиссий USRD и SIXA

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SIXA

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.37%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and SIXA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (4.88%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs SIXA's -18.38%.

On 1-year performance, SIXA leads with 19.30% vs 16.42% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXA has performed better with a 19.30% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.37% for USRD.

They also come from different issuers: Themes and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор