PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с PSMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

USRD и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USRD и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и PSMD

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.45%12.44%15.53%3.66%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.20%11.45%12.78%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.20%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-6.24%
1 год
13.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.24%
1 год
11.07%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с AUMIUSRD с FTIF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий USRD и PSMD

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.69

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

8.57

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.46

Корреляция

Корреляция между USRD и PSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и PSMD

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок USRD и PSMD

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-11.96%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.87%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-2.32%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.71%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.34%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и PSMD

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.07%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

4.41%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

10.09%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

8.60%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

8.56%

+10.55%