PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с PSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 13.00% for PSMD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности USRD и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.88%.

USRD

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.99%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.06%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.85%
1 год
13.00%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и PSMD

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		10.41%12.44%15.53%5.32%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.88%11.45%12.78%0.56%

Correlation

The correlation between USRD and PSMD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between USRD and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и PSMD

Секторы
USRD
PSMD

Технологии

64.5%
34.1%

Здравоохранение

14.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.2%

Промышленность

3.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USRD
64.5%
PSMD
34.1%

Здравоохранение

USRD
14.3%
PSMD
9.4%

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
PSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
PSMD
11.2%

Промышленность

USRD
3.6%
PSMD
8.0%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
PSMD
5.0%

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
PSMD
1.8%

Недвижимость

USRD
1.7%
PSMD
1.9%

Энергетика

USRD

-

PSMD
3.2%

Финансовые услуги

USRD

-

PSMD
12.6%

Коммунальные услуги

USRD

-

PSMD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с SPAM
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

USRD vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.29

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.38

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.95

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

15.35

-11.71

USRD vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и PSMD

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-11.96%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.42%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-0.76%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.65%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.85%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и PSMD

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

1.92%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

4.78%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

5.70%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

8.63%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

8.46%

+11.03%

Сравнение комиссий USRD и PSMD

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и PSMD

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.38%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and PSMD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (8.33%) compared to PSMD (1.92%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, USRD leads with 16.97% vs 13.00% for PSMD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 16.97% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

USRD has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор