Сравнение USRD с GXLC
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USRD и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 9.57%.
USRD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 12.05% | 0.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USRD and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USRD
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USRD c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRD и GXLC
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -9.08% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -1.92% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.54% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 13.54% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.54% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.54% | +5.87% |
Сравнение комиссий USRD и GXLC
USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и GXLC
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.38% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for USRD.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.38% for USRD.
USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USRD и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор