Сравнение USRD с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
USRD и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и FTIF
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
USRD vs. FTIF — Ранг доходности на риск
USRD
FTIF
Сравнение USRD c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.93 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 9.09 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USRD и FTIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и FTIF
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и FTIF
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -27.83% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -17.27% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -1.03% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.28% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.51% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и FTIF
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.87% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.65% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.97% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.27% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.27% | -0.14% |