PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 37.61% for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности USRD и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и FTIF

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%4.39%

Correlation

The correlation between USRD and FTIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between USRD and FTIF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRD и FTIF

Секторы
USRD
FTIF

Технологии

58.5%
4.1%

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
20.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%
12.1%

Энергетика

-

44.1%

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
FTIF
4.1%

Здравоохранение

USRD
14.4%
FTIF

-

Промышленность

USRD
9.3%
FTIF
16.5%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
FTIF
3.2%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
FTIF
20.1%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
FTIF

-

Недвижимость

USRD
1.1%
FTIF
12.1%

Энергетика

USRD

-

FTIF
44.1%

Финансовые услуги

USRD

-

FTIF

-

Коммунальные услуги

USRD

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

USRD vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.47

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.92

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

20.52

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.76

+0.36

Просадки

Сравнение просадок USRD и FTIF

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-27.83%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-5.46%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.34%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.00%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.84%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и FTIF

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.95%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.53%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.94%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

18.95%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.95%

+0.27%

Сравнение комиссий USRD и FTIF

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и FTIF

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and FTIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 37.61% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 37.61% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.35% for USRD.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор