PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности USRAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий USRAX и SGOIX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

USRAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.79

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между USRAX и SGOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и SGOIX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и SGOIX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-35.54%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.35%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-21.39%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.91%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.57%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и SGOIX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.40%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.85%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.64%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

11.77%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.37%

+4.48%