PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и QUERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.46%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

USRAX

1 день
0.53%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.22%
1 год
15.24%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.68%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с AIMNXUSRAX с HESGXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий USRAX и QUERX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

USRAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.34

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.56

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

2.06

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.34

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Корреляция

Корреляция между USRAX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и QUERX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.04%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и QUERX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-30.81%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.92%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.04%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.33%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.95%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и QUERX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.81%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

5.75%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

12.05%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.08%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.23%

+0.62%