Сравнение USRAX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USRAX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRAX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | -0.98% | 15.27% | 17.68% | 15.00% | -10.73% | 27.99% | 5.17% | 5.87% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.
USRAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRAX и FLCPX
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
USRAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
USRAX
FLCPX
Сравнение USRAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRAX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.39 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USRAX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и FLCPX
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 7.08% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и FLCPX
Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -33.87% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.14% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.40% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.23% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.24% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.53% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и FLCPX
Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.53% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 18.33% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.08% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.15% | -2.30% |