PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

USPX и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPX и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%7.90%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность -3.95%, а VOTE немного выше – -3.84%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий USPX и VOTE

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.30

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между USPX и VOTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и VOTE

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и VOTE

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-25.71%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.07%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.68%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.34%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и VOTE

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.37% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.40%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.50%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.30%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.30%

-1.32%