PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

USPX и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-14.11%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий USPX и SAMT

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.02

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.65

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.14

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.64

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.02

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между USPX и SAMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и SAMT

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и SAMT

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-20.57%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.76%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.23%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.00%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.11%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и SAMT

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.89%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.92%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

17.68%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.77%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.77%

-0.79%