PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USPX returned 27.42% vs 58.80% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности USPX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и NRSH

2026 (YTD)202520242023
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%4.48%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between USPX and NRSH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between USPX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и NRSH

Секторы
USPX
NRSH

Технологии

35.4%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.4%
58.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%
5.8%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

USPX
35.4%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
NRSH

-

Здравоохранение

USPX
8.6%
NRSH

-

Промышленность

USPX
8.4%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
NRSH

-

Энергетика

USPX
3.6%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
NRSH

-

Недвижимость

USPX
1.8%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

USPX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.11

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.40

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

16.86

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Просадки

Сравнение просадок USPX и NRSH

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-24.01%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.94%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.62%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.50%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и NRSH

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.87%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.21%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

20.27%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

24.44%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.54%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

21.54%

-5.62%

Сравнение комиссий USPX и NRSH

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и NRSH

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and NRSH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 27.42% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.28% for NRSH.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aztlan. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор