PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с KAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for KAT.

Доходность

Сравнение доходности USPX и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и KAT

2026 (YTD)2025
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%6.52%
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%

Correlation

The correlation between USPX and KAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов USPX и KAT

Секторы
USPX
KAT

Технологии

35.4%
12.5%

Финансовые услуги

11.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.6%
22.9%

Промышленность

8.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

3.6%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Технологии

USPX
35.4%
KAT
12.5%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
KAT
26.2%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
KAT
6.3%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
KAT
5.1%

Здравоохранение

USPX
8.6%
KAT
22.9%

Промышленность

USPX
8.4%
KAT
14.4%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
KAT
2.1%

Энергетика

USPX
3.6%
KAT
6.2%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
KAT

-

Недвижимость

USPX
1.8%
KAT

-

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
KAT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Scharf ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с FJUN

Доходность на риск

USPX vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.17

+0.64

Просадки

Сравнение просадок USPX и KAT

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и KAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-9.25%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.98%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.20%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и KAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.48%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

10.48%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

10.48%

+5.44%

Сравнение комиссий USPX и KAT

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и KAT

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and KAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор