PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPX returned 12.50%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USPX charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-5.42%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between USPX and FLIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.49

The correlation between USPX and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и FLIN

Секторы
USPX
FLIN

Технологии

35.4%
8.4%

Финансовые услуги

11.8%
27.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.0%

Здравоохранение

8.6%
6.5%

Промышленность

8.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.8%

Энергетика

3.6%
9.5%

Коммунальные услуги

2.3%
5.3%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
9.2%

Технологии

USPX
35.4%
FLIN
8.4%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
FLIN
27.2%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
FLIN
4.6%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
FLIN
12.0%

Здравоохранение

USPX
8.6%
FLIN
6.5%

Промышленность

USPX
8.4%
FLIN
10.3%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
FLIN
5.8%

Энергетика

USPX
3.6%
FLIN
9.5%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
FLIN
5.3%

Недвижимость

USPX
1.8%
FLIN
1.3%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
FLIN
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

USPX vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.70

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.93

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.56

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

-1.37

+15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.70

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Просадки

Сравнение просадок USPX и FLIN

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-41.90%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-18.79%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-22.85%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.85%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.81%

+17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.01%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.62%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FLIN

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.30%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.87%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.96%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.74%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

20.45%

-4.54%

Сравнение комиссий USPX и FLIN

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FLIN

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and FLIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.50% vs 3.83% for FLIN. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.50% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.63% for FLIN.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.19% for FLIN.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор