PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPX с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USPX и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и FLCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%3.46%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-5.65%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.


USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*

FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin FTSE China ETF

Сравнение комиссий USPX и FLCH

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USPX vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USPXFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.59

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

1.29

+5.68

USPX vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USPXFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.16

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.02

+0.69

Корреляция

Корреляция между USPX и FLCH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FLCH

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FLCH в 2.50%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и FLCH

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLCH.


Загрузка...

Показатели просадок


USPXFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-62.09%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.65%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-56.06%

+31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-33.49%

+27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-30.50%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.02%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FLCH

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USPXFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.44%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.92%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.03%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

29.58%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

28.06%

-12.08%