Сравнение USPX с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
USPX и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 3.46% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и FLCH
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPX vs. FLCH — Ранг доходности на риск
USPX
FLCH
Сравнение USPX c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.45 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.29 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между USPX и FLCH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и FLCH
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и FLCH
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -62.09% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -16.65% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -56.06% | +31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -33.49% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -30.50% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 6.02% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и FLCH
Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.44% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.92% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 23.03% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 29.58% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 28.06% | -12.08% |