Сравнение USPX с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
USPX и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и FAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 4.08% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 11.54% | 12.43% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью -1.68%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и FAUG
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.
Доходность на риск
USPX vs. FAUG — Ранг доходности на риск
USPX
FAUG
Сравнение USPX c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | FAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.86 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USPX и FAUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и FAUG
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и FAUG
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -22.33% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.88% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -15.91% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.96% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.90% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.63% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и FAUG
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.69% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.84% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.25% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.74% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.88% | +3.10% |