Сравнение USPX с DIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI).
USPX и DIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USPX и DIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.03% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -6.73% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 4.03%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и DIVI
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPX vs. DIVI — Ранг доходности на риск
USPX
DIVI
Сравнение USPX c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.28 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.14 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USPX и DIVI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и DIVI
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DIVI в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.76% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и DIVI
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и DIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -27.76% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.39% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -18.53% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.04% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.66% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и DIVI
Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.12% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.79% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.27% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.03% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.42% | -0.44% |