PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. USPX is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 5 years, USPX returned 12.39%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности USPX и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность 10.64%, а DIVI немного выше – 10.89%.

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between USPX and DIVI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.71

The correlation between USPX and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и DIVI

Секторы
USPX
DIVI

Технологии

35.4%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
27.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Промышленность

8.4%
17.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.8%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.9%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
5.6%

Технологии

USPX
35.4%
DIVI
10.2%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
DIVI
27.3%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
DIVI
5.0%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
DIVI
7.1%

Здравоохранение

USPX
8.6%
DIVI
9.1%

Промышленность

USPX
8.4%
DIVI
17.2%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
DIVI
6.8%

Энергетика

USPX
3.6%
DIVI
4.4%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
DIVI
4.9%

Недвижимость

USPX
1.8%
DIVI
2.3%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
DIVI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

USPX vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.82

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.54

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.55

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.83

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USPX и DIVI

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-27.76%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.54%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-14.58%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-18.53%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-27.76%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.01%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.63%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и DIVI

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.87%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.11%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.18%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.84%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.30%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.46%

-0.54%

Сравнение комиссий USPX и DIVI

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и DIVI

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and DIVI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs 12.39% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.04% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.09% for DIVI.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор