PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPX с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USPX charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности USPX и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам USPX и ACEP

2026 (YTD)2025
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%4.71%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between USPX and ACEP is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов USPX и ACEP

Секторы
USPX
ACEP

Технологии

37.4%
34.3%

Финансовые услуги

12.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.2%

Здравоохранение

9.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
2.8%

Промышленность

7.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.9%

Энергетика

3.4%
12.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
11.1%

Технологии

USPX
37.4%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

USPX
12.5%
ACEP
14.4%

Коммуникационные услуги

USPX
9.6%
ACEP
1.2%

Здравоохранение

USPX
9.4%
ACEP
8.2%

Потребительский циклический сектор

USPX
8.8%
ACEP
2.8%

Промышленность

USPX
7.9%
ACEP
12.1%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.7%
ACEP
1.9%

Энергетика

USPX
3.4%
ACEP
12.5%

Коммунальные услуги

USPX
2.6%
ACEP

-

Недвижимость

USPX
1.8%
ACEP
1.6%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
ACEP
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

USPX vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USPX c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

—

—

USPX vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и ACEP

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-7.06%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.44%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.74%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.86%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.86%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.86%

-0.87%

Сравнение комиссий USPX и ACEP

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и ACEP

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and ACEP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор