PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Al Frank Fund (VALAX).

USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USPVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		-2.65%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.70% соответственно.

USPVX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.19%
3 года*
8.53%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.97%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с ACTIXUSPVX с FBLEXUSPVX с TOWFXUSPVX с VIVIXUSPVX с ACIIXUSPVX с HDCTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий USPVX и VALAX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

USPVX
Union Street Partners Value Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

USPVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.40

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.60

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

10.90

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между USPVX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и VALAX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.57%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок USPVX и VALAX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-61.26%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.03%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-25.81%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-38.22%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.95%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.83%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и VALAX

Текущая волатильность для Union Street Partners Value Fund (USPVX) составляет 4.68%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что USPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.83%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.74%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.75%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.31%

-0.61%