Сравнение USPIX с UNPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 10.27%/yr for UNPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for UNPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у UNPIX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UNPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 10.27% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
UNPIX
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам USPIX и UNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 11.05% | 54.47% | -3.82% | 26.46% | -33.77% | 18.21% | -0.11% | 38.95% | -31.46% | 48.19% |
Correlation
The correlation between USPIX and UNPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between USPIX and UNPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UNPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UNPIX
Сравнение USPIX c UNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra International Fund (UNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | UNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.54 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 5.11 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UNPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNPIX в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.25% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -21.99% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -27.49% | -53.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -54.38% | -35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -64.27% | -35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.82% | -71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -56.47% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 6.60% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UNPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 11.15% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 27.06% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 31.87% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 33.81% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 34.74% | +9.85% |
Сравнение комиссий USPIX и UNPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UNPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UNPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UNPIX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 0.29% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UNPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UNPIX (11.15%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UNPIX's -89.25%.
UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор