Сравнение UNPIX с UDPIX
UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 8.87%/yr vs 21.05%/yr for UDPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNPIX charges 1.78%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.
Доходность
Сравнение доходности UNPIX и UDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNPIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции UNPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 21.05% соответственно.
UNPIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.87%
UDPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 21.05%
Сравнение доходности по годам UNPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 14.13% | 54.47% | -3.82% | 26.46% | -33.77% | 18.21% | -0.11% | 38.95% | -31.46% | 48.19% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 11.76% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Correlation
The correlation between UNPIX and UDPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.79 |
The correlation between UNPIX and UDPIX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
UNPIX
UDPIX
Сравнение UNPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 7.71 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.34 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UNPIX и UDPIX
Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и UDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -81.97% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -19.37% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -33.41% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -40.44% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -63.40% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | 0.00% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.56% | -17.57% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.28% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNPIX и UDPIX
ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.00% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 18.54% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 24.11% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 29.99% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 35.13% | +0.08% |
Сравнение комиссий UNPIX и UDPIX
UNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNPIX и UDPIX
Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UDPIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.49% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 0.29% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNPIX and UDPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNPIX has higher volatility (10.42%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs UDPIX's -81.97%.
UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNPIX и UDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор