Сравнение USPIX с FNPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 13.21%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 13.21% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.85%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- -58.52%
FNPIX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам USPIX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -12.01% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between USPIX and FNPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
FNPIX
Сравнение USPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.16 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.40 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -0.17 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.28 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | 0.43 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.10 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и FNPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.14% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -22.37% | -27.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -23.21% | -57.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -37.80% | -51.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -58.23% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.74% | -84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -36.22% | -60.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 9.00% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и FNPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.82% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 16.28% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 21.45% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 27.38% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.06% | 30.65% | +27.41% |
Сравнение комиссий USPIX и FNPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и FNPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and FNPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (9.08%) compared to FNPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs FNPIX's -93.14%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор