PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 13.42% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between USPIX and FNPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

USPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
-0.07

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
0.04

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.07

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-0.18

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

-0.07

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.44

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.10

-0.83

Просадки

Сравнение просадок USPIX и FNPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.14%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-22.37%

-27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-23.21%

-57.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-37.80%

-51.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-58.23%

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.16%

-85.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-36.22%

-60.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

8.95%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и FNPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.59%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

16.23%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

21.37%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

27.36%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

30.65%

+27.42%

Сравнение комиссий USPIX и FNPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и FNPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and FNPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор