PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с ^DJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPIX с ^DJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while ^DJT (Dow Jones Transportation Average) is an index. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.21%/yr vs 10.85%/yr for ^DJT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у ^DJT с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.85% соответственно.

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%

^DJT

1 день
1.36%
1 месяц
8.76%
С начала года
25.44%
6 месяцев
27.58%
1 год
48.18%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и ^DJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
^DJT
Dow Jones Transportation Average		25.44%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%

Correlation

The correlation between FNPIX and ^DJT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.72

The correlation between FNPIX and ^DJT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Dow Jones Transportation Average

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с TEPIX
Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с USMV^DJT с AMZN^DJT с NQ=F

Доходность на риск

FNPIX vs. ^DJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIX^DJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.05

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.58

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.68

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

8.04

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. ^DJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^DJT равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIX^DJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.05

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и ^DJT

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и ^DJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIX^DJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-60.92%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-18.08%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-28.82%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-29.58%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-42.06%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-9.03%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-13.02%

-23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

6.01%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и ^DJT

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dow Jones Transportation Average (^DJT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIX^DJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.47%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

19.62%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

23.64%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

23.59%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

23.70%

+6.95%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and ^DJT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.82%) compared to ^DJT (4.47%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs ^DJT's -60.92%.

^DJT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и ^DJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор