PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNPIX с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNPIX и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNPIX с XLF

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPIX или XLF.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNPIX:

0.92

XLF:

1.20

Коэф-т Сортино

FNPIX:

1.32

XLF:

1.64

Коэф-т Омега

FNPIX:

1.19

XLF:

1.24

Коэф-т Кальмара

FNPIX:

1.14

XLF:

1.50

Коэф-т Мартина

FNPIX:

4.11

XLF:

5.83

Индекс Язвы

FNPIX:

6.45%

XLF:

4.00%

Дневная вол-ть

FNPIX:

30.83%

XLF:

20.41%

Макс. просадка

FNPIX:

-93.14%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

FNPIX:

-5.09%

XLF:

-2.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNPIX показывает доходность 5.95%, а XLF немного ниже – 5.76%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.37% соответственно.

FNPIX

С начала года

5.95%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-4.22%

1 год

28.15%

3 года

15.65%

5 лет

18.86%

10 лет

11.59%

XLF

С начала года

5.76%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

0.34%

1 год

24.30%

3 года

14.79%

5 лет

18.75%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FNPIX и XLF

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNPIX и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNPIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNPIX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и XLF

Дивидендная доходность FNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		2.05%2.17%0.25%0.00%7.18%0.00%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и XLF

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и XLF

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...