Сравнение FNPIX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNPIX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -14.97% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.45% соответственно.
FNPIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 13.37%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPIX и XLF
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FNPIX vs. XLF — Ранг доходности на риск
FNPIX
XLF
Сравнение FNPIX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPIX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.19 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.16 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FNPIX и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и XLF
FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и XLF
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -82.69% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -14.79% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.81% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -42.86% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -11.89% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -20.10% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 4.96% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и XLF
ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.76% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 11.45% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.25% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.69% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 22.18% | +8.51% |