Сравнение FNPIX с XLF
FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 12.38%/yr for XLF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNPIX charges 1.72%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.38% соответственно.
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам FNPIX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between FNPIX and XLF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between FNPIX and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNPIX vs. XLF — Ранг доходности на риск
FNPIX
XLF
Сравнение FNPIX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPIX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.08 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.20 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и XLF
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -82.69% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -14.79% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -15.54% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.81% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -42.86% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -9.34% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -20.03% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.66% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и XLF
ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNPIX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.29% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 10.94% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 14.41% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.63% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 22.16% | +8.49% |
Сравнение комиссий FNPIX и XLF
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и XLF
FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNPIX and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNPIX и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор