PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLPIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPIX с SPY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между BLPIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
223.46%
560.23%
BLPIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLPIX:

0.53

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

BLPIX:

0.86

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

BLPIX:

1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BLPIX:

0.54

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

BLPIX:

2.10

SPY:

2.96

Индекс Язвы

BLPIX:

4.93%

SPY:

4.74%

Дневная вол-ть

BLPIX:

19.40%

SPY:

20.05%

Макс. просадка

BLPIX:

-57.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BLPIX:

-8.12%

SPY:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BLPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.25% соответственно.

BLPIX

С начала года

-4.09%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-2.18%

1 год

8.36%

5 лет

10.45%

10 лет

8.38%

SPY

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.62%

5 лет

16.42%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLPIX и SPY

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund
График комиссии BLPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPIX: 1.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLPIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BLPIX: 0.55
SPY: 0.70
Коэффициент Сортино BLPIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLPIX: 0.89
SPY: 1.11
Коэффициент Омега BLPIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BLPIX: 1.13
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара BLPIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BLPIX: 0.56
SPY: 0.75
Коэффициент Мартина BLPIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BLPIX: 2.16
SPY: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.70
BLPIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и SPY

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		0.79%0.76%0.03%0.00%0.00%0.30%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и SPY

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.12%
-7.79%
BLPIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и SPY

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 13.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
14.12%
BLPIX
SPY