Сравнение USPH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPH или FXAIX.
Основные характеристики
| USPH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.84% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 5.07% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.37% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 15.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.44% | 12.16% |
| Макс. просадка | -67.21% | -33.79% |
| Текущая просадка | -34.31% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между USPH и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USPH и FXAIX
С начала года, USPH показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и FXAIX
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 1.46% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% | 1.14% | 1.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и FXAIX
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и FXAIX
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что USPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.