Сравнение USPH с FXAIX
USPH (U.S. Physical Therapy, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USPH returned 1.94%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USPH и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPH показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 15.66% соответственно.
USPH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -16.86%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- -14.61%
- 5 лет*
- -10.66%
- 10 лет*
- 1.94%
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам USPH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | -19.71% | -9.88% | -2.97% | 16.98% | -13.67% | -19.48% | 5.52% | 12.81% | 43.09% | 4.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between USPH and FXAIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USPH
FXAIX
Сравнение USPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.36 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 15.70 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.52 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.85 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.87 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок USPH и FXAIX
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -33.79% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -8.89% | -27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.25% | -18.76% | -30.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -24.50% | -26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -33.79% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | 0.00% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -3.79% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 1.90% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и FXAIX
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что USPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 2.83% | +23.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 8.97% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 11.86% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 16.91% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 18.07% | +21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и FXAIX
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.94% | 2.31% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
USPH and FXAIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPH has higher volatility (25.89%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPH dropped -67.21% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPH и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор