Сравнение USPH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USPH и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | -4.16% | -9.88% | -2.97% | 16.98% | -13.67% | -19.48% | 5.52% | 12.81% | 43.09% | 4.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPH показывает доходность -4.16%, а FXAIX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 14.08% соответственно.
USPH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 5.53%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USPH
FXAIX
Сравнение USPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.52 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.30 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.70 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между USPH и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и FXAIX
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.43% | 2.31% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и FXAIX
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -33.79% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -12.13% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.36% | -24.50% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -33.79% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -6.23% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -3.83% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 2.53% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и FXAIX
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 9.53% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 18.32% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 16.92% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 18.05% | +21.00% |