PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

USOY и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		23.71%20.48%-4.31%
Разные валюты инструментов

USOY торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у ENCL.TO с доходностью 23.71%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
3.59%
С начала года
23.71%
6 месяцев
27.05%
1 год
37.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий USOY и ENCL.TO

USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.67

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.91

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

8.83

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.04

+0.18

Корреляция

Корреляция между USOY и ENCL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и ENCL.TO

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок USOY и ENCL.TO

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-21.05%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-20.51%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.44%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-3.96%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

5.28%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и ENCL.TO

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

5.00%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

13.25%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

22.87%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

21.22%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.22%

+1.13%