PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с BP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с BP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и BP plc (BP.L).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и BP plc (BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и BP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
BP.L
BP plc		33.35%25.48%-12.51%8.06%34.03%35.11%-39.90%5.15%-5.24%19.96%
Разные валюты инструментов

USO торгуется в USD, в то время как BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у BP.L с доходностью 33.35%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 5.22% против 10.82% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

BP.L

1 день
-4.37%
1 месяц
17.18%
С начала года
33.35%
6 месяцев
36.56%
1 год
45.04%
3 года*
12.60%
5 лет*
19.66%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

BP plc

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с XOMBP.L с VOOBP.L с VWRL.LBP.L с ACWI

Доходность на риск

USO vs. BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOBP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.89

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.37

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

8.82

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.13

-0.32

Корреляция

Корреляция между USO и BP.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BP.L

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP.L
BP plc		4.27%5.71%6.04%4.79%3.92%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%

Просадки

Сравнение просадок USO и BP.L

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USOBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-63.14%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-23.41%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-35.63%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-63.14%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-5.00%

-81.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-14.58%

-60.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

5.71%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BP.L

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с BP plc (BP.L) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

12.65%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

20.81%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

30.32%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

29.89%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

31.93%

+6.40%